04.09.2010 - 22:31 Uhr
Versuchen Sie nicht die Richtung des Marktes vorherzusagen.
Seien Sie einfach dabei!
Warum steigt der Kurs meines calls nicht obwohl der Kurs der Aktie steigt?
Optionen, call, put, strangle, straddle...
Optionen bieten Tradern eine Vielzahl hervorragender Möglichkeiten.
Der größte Vorteil ist: Mit geeigneten Strategien brauchen Sie sich nicht mehr mit der Bestimmung der Marktrichtung herumzuplagen.
Mit dem Kauf einer Aktienposition ergeben sich viele Probleme: der Kurs muss steigen damit die Position Gewinne abwerfen kann, sinkt der Kurs entgegen Ihren Erwartungen, fahren Sie Verluste ein. Das heißt, Sie sind gezwungen die zukünftige Richtung des Kurses vorherzubestimmen. In den meisten Fällen ist das ein Ding der Unmöglichkeit....
B - wie ...
Bookbuilding – Methode zur Preisfeststellung bei Neuemission von Aktien oder bei einer Kapitalerhöhung, es wird eine Preisspanne festgelegt innerhalb der man Kaufangebote abgeben kann. Der Preis mit der größten Nachfrage wird am Ende der Zeichnungsfrist als Emissionspreis festgelegt
zum Lexikon
Mit dem Kauf einer Aktie beträgt die Wahrscheinlichkeit dass der Kurs steigen wird genau 33,3%.
Mit dem Leerverkauf einer Aktie beträgt die Wahrscheinlichkeit dass der Kurs fallen wird ebenfalls 33,3%. Zu 66,6% liegen Sie mit Ihrer Entscheidung eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen falsch!
Mit einem strangle oder straddle erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit mit Ihrer Position die Gewinnzone zu erreichen auf 66,6%. Nur wenn sich der Kurs des Basiswertes über einen längeren Zeitraum gar nicht bewegt, kann die Position an Wert verlieren. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich eine Aktie über einen langen Zeitraum kaum bewegen wird, trotzdem achten wir darauf nur Werte in die engere Auswahl zu nehmen, die sich in der Vergangenheit möglichst in starken Trends bewegt haben.
Die Richtung der beginnenden Trends ist unwichtig, sie sollten nur eine gewisse Kontinuität haben.
Sobald der Kurs aus der engen Handelsspanne, nach der wir scannen, ausbricht, laufen unsere Optionen in den Gewinn. Steigt der Aktienkurs, steigt damit auch der Kurs der call-Option, fällt der Aktienkurs, steigt der Kurs der put-Option. Wir machen uns zunutze, dass die falsche Option nur maximal 100% verlieren kann, aber die richtige Option mehrere tausend Prozent gewinnen kann. Diese Differenz ist unser Gewinn.
Die Strangle-Strategie lässt sich optimal mit einem Broker umsetzen, welcher sehr geringe Gebühren für Kauforder und Verkauforder berechnet. Wir empfehlen LYNX, fordern Sie einfach das kostenlose und völlig unverbindliche Infopaket an. Gratis dazu erhalten Sie 3 kostenlose Ausgaben des Newsletters von call-put-option.de!
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Unsere Strategie... |
Vom Handelssystem erzeugtes Signal Ende Oktober 2007. Es wird ein strangle mit 10 put Basispreis 20$ und 10 call Basispreis 40$ zum Kurs von je 0,10$ angelegt. Der Kapitaleinsatz beträgt 200$.
Mit dem Absturz des Aktienkurses erreicht der Kurs der put-Option schnell neue Höchststände, im Extrem bis 2,45$ (entspricht 2350%). Der Kurs der call-Option fällt auf 0$.
Bei einem Kurs der put-Option von 2 $ ergibt sich folgende Bilanz:
10 puts zu je 2$ = 2000$
10 calls zu je 0$ = 0$
Ohne Risiko ist aus dem Anfangskapital von 200$ ein Endkapital von 2000$ geworden.
Ohne Risiko bedeutet: Wäre der Kurs der Aktie gestiegen, dann wäre der Kurs der call-Option gestiegen und die put-Optionen wären wertlos geworden, die Gesamtposition würde sich ebenfalls im Gewinnbereich befinden.
Ein weiteres Handelssignal ergab sich Ende April im Chart von BUD (Anheuser Busch).
Es wird ein strangle mit 4 call-Optionen Basispreis 60$ zum Kurs von 0,35$ und 6 put-Optionen mit Basispreis 30$ zum Kurs von 0,25$ angelegt, der Kapitaleinsatz beträgt 290$.
Der Ausbruch aus der Tradingrange lässt nicht lange auf sich warten, der Kurs der call-Option steigt auf 5,40$, der Kurs der put-Option fällt auf 0$.
Es ergibt sich folgende Bilanz:
4 calls zu je 5,40$ = 2160$
6 puts zu je 0$ = 0$
Das eingesetze Kapital hat sich von 290$ auf 2160$ vervielfacht.
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aktuelles Signal: |
MMR - McMoran Exploration Company
Am 13.8.2010 wurde das Anlegen eines strangle empfohlen, Sie können die Ausgabe des Newsletters hier downloaden. Im Aktienchart sind die Basispreise von call-Option und put-Option als rote Linien eingezeichnet.
Diese Optionen wurden gekauft:
Nur wenige Tage später hat sich der Aktienkurs so entwickelt:
Der Kurs des call ist von 0,43$ auf aktuell 2$ (465%) gestiegen:
Wäre der Aktienkurs gefallen, dann wäre der Kurs der put-Option gestiegen und die Position wäre ebenfalls in der Gewinnzone.
